_GetCookie proc _szGet:DWORD
                local        @hSession,@hHttpFile,@dwRead
                local        @dwTotalByte,@dwNowReadByte
                local @dwWrite,@hSaveFile
        pushad
        invoke    InternetOpen,CTXT("read"),INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,\
            NULL,NULL,0
        .if    eax
        mov    @hSession,eax
        .endif
        invoke    InternetOpenUrl,@hSession,_szGet,NULL,0,INTERNET_FLAG_NO_AUTO_REDIRECT,0
                .if        eax
                mov        @hHttpFile,eax
                mov        @dwRead,sizeof szUserCookie
      invoke        HttpQueryInfo,@hHttpFile,HTTP_QUERY_SET_COOKIE ,addr szUserCookie,addr @dwRead,NULL
                .endif
        invoke    InternetCloseHandle,@hHttpFile;关闭句柄
        invoke    InternetCloseHandle,@hSession
_DL_Err2:     
    popad
    ret
_GetCookie endp

用send函数可以自己构造cookie：
szData1 db "POST %s HTTP/1.1",13,10
        db "Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*",13,10
        db "Accept-Language: zh-cn",13,10
        db "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded",13,10
        db "Referer: %s",13,10
        db "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)",13,10
        db "Host: %s",13,10
        db "Cache-Control: no-cache",13,10,0
　　  db "cookie: %s",13,10,13,10,0　

相信我已经说得很明白了　：Ｐ

这只是发送一个包 来设置 cookie!!

如何  像asp 一样 读取当前cookie  ..document.cookie

是不是要自定义写一个ie 浏览器?

不知道哪里有没有这样的例子?

FINDFIRSTCOOKIES

这个我不熟，不过貌似你楼上的上面一段代码就是读取cookie的

不是给出代码了吗？如果你要读登陆后的cookie的话，就发送登陆包，接着再次使用hsocket再次读取就可以了，只要保持跟服务器的连接。