我对不不是很了解噢。不过楼主可以试试
mov ax ,cs ;
mov ds ,ax ;

看了一下程序 没什么大问题
XP SP3下编译运行通过
以下是帮你搜的答案
“这是某个DOS下防死机的小程序在起作用。可以修改DOS下的Autoexec.bat 文件，将含有 escape 或者 killer 的行删除，或者在行首加::注释掉。然后重启后试试看，如遇到有其他的问题，比如死机，那可能是内存管理程序的兼容性问题，再修改 config.sys 文件，删除或者行首加 rem 注释掉 emm386 所在行，然后重启再试。”
手头没跟你一样的环境，测试不了，如果还不行，建议楼主加上一个堆栈段
试试下面的代码

.386
STACK SEGMENT USE16 STACK
        DB 200 DUP(0)
STACK ENDS

DATA SEGMENT USE16
    MSG DB 0DH,0AH,'HELLO WORLD!$'
DATA ENDS

CODE SEGMENT USE16
   ASSUME DS:DATA,CS:CODE,SS:STACK

START:
        MOV AX,DATA
        MOV DS,AX
        MOV DX,OFFSET MSG
        MOV AH,9
        INT 21H
        MOV AH,4CH
        INT 21H
CODE ENDS
        END START

另外说一句，其实汇编除了某些中断，完全可以在WINDOWS环境下学，我一直就用的windows
一些操作还支持鼠标，很方便

LZ，这个程序在XP下用masm5.0就能够运行，只需要把
     lea dx,msg
改为 mov dx,offset msg
即可，这涉及到lea和offset在使用时的区别，LZ可goole一下，我暂时还没总结出来。

有意思，offset

Invalid keyboard code specified
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987.  All rights reserved.

Object filename [pediy.OBJ]:
Source listing  [NUL.LST]:
Cross-reference [NUL.CRF]:

  49430 + 449098 Bytes symbol space free

      0 Warning Errors
      0 Severe  Errors

C:\masm5>link pediy.obj

Microsoft (R) Overlay Linker  Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1987.  All rights reserved.

Run File [PEDIY.EXE]:
List File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment

C:\masm5>pediy

hello world!
C:\masm5>
windows server 2003 下没有问题

楼主学习方式有问题，请更新

看来可能是环境的问题，谢谢大家的热情。